Jak wykorzystać średnie, którą bazując na innych ramach czasowych?

Sam, jak już pisałem wcześniej, stosuję tylko średnie 50EMA, każda z nich nałożona jest na inną ramę czasową odpowiednią do mojego portfela inwestycyjnego. Żeby zobaczyć na jednominutowym wykresie 50EMA z wykresu pięciominutowego, trzeba nałożyć na wykres jednominutowy 250-okresowową średnie. Słowem, by dopasować średnie, należy przemnożyć 50EMA (bądź inną średnią) przez wielokrotność wyższej ramy czasowej. Zalecam nakładanie na dany interwał czasowy preferowaną przez Ciebie średnią oraz jedną średnią bazującą na wyższej ramie czasowej. W poniższej tabeli pokażę Ci, jakie średnie nakładam na wykresy.

Rama czasowa Długość nakładanych średnich
1-minutowy 50EMA 250EMA (50EMA z 5-minutowego)
5-minutowy 50EMA 150EMA (50EMA z 15-minutowego)
15-minutowy 50EMA 200EMA (50EMA z 60-minutowego)
60-minutowy 50EMA 200EMA (50EMA z 240-minutowego)
240-minutowy 50EMA 250EMA (50EMA z jednodniowego)
1-dniowy 50EMA 250EMA (50EMA z tygodniowego)
Tygodniowy 50EMA 200EMA (50EMA z miesięcznego)

Do policzenia długości średniej z wyższych ram czasowy trzeba:

a)    Podzielić wyższy interwał przez interwał, na który chcemy na nanieść średnią z niego pochodzącą. Dla przykładu, wykres 4-godzinny dzielimy przez wykres jednogodzinny i otrzymujemy 4.

b)    Następnie długość średniej, którą stosujemy, należy pomnożyć przez uzyskaną wcześniej liczbę. Dla przykładu, 50-okresową średnią mnożymy przez 4 i wychodzi nam 200.

c)    Otrzymana w poprzednim punkcie wartość to długość średniej, którą trzeba nałożyć na wykres jednogodzinny tak, by odpowiadała ona średniej 50-okresowej z wykresu 4 godzinnego.

Na poniższym wykresie znajdują się dwie 50-okresowe średnie kroczące z odmiennych interwałów czasowym. 50EMA z jednominutowego wykresowego, 50EMA z pięciominutowego wykresu – czyli 250EMA z wykresu jednominutowego.  Ten prosty przykład obrazuje korelację pomiędzy różnymi interwałami czasowymi, co powinno ułatwić Ci określenie możliwych punktów zwrotnych na rynku albo linii wsparć i oporów. Pozytywne efekty będzie miało nałożenie jeszcze trzeciej średniej na wykres – z jeszcze wyższej ramy czasowej – w tym wypadku piętnastominutowej.

Zauważ, proszę, że lokalny szczyt (na wykresie oznaczony dodatkową strzałką numer 1) w momencie, w którym został przebity, doprowadził do szybkiej zwyżki. Wynika to z tego, że do inwestorów dotarło, że 50EMA średnia nie będzie już dalej kontynuowała trendu spadkowego.

W następnym kroku możemy zauważyć, jak średnia zmienia swoją funkcję i zaczyna być silnym wsparciem. Wynikało to faktu, że dołek po odbiciu ceny od średniej (na wykresie oznaczony strzałką numer 2) nie został przebity. Co doprowadziło do dynamicznej przeceny, a 50EMA stała się oporem.

Znając powyższe zależności, może stosunkowo łatwo stworzyć skuteczny algorytm do określania sygnałów inwestycyjnych.  Możesz sprzedawać w momencie, gdy cena przebije dołek stworzony za pomocą średniej, która pełni funkcję wsparcia. Możesz również dokonywać transakcji zakupu w momencie przebicia wierzchołka stworzonego przez średnią, która pełni funkcję oporu. Teraz wyraźnie widać, że średnia straciła swoją wartość w kontekście prowadzenia aktualnego trendu i z wysokim prawdopodobieństwem trend ten zmieni się w krótkim okresie.

Należy jednak pamiętać, w kontekście rozważań decyzji inwestycyjnych w oparciu o 50EMA, że im wyższa rama czasowa, z której ona pochodzi, tym większą wagę powinniśmy do jej wartości przykładać. W związku z czym średnia wykresu tygodniowego jest istotniejsza od średniej z czterogodzinnego wykresu. Pozytywne efekty przyniesie też inwestowanie zgodnie  z kierunkiem 50EMA na ramie czasowej, na której zauważyliśmy dany setup. Jednak nie jest to sztywna reguła, nie jestem maniakiem inwestowania zgodnie z kierunkiem trendu w każdych warunkach.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Jak wykorzystać średnie, którą bazując na innych ramach czasowych?, 5.0 out of 10 based on 2 ratings

Użytkownicy trafili tu po frazach:

  • obcje binarne na 60sek i srednie kroczace

Comments are closed.